资金持续博弈,高位震荡盘整​

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2020年第49周区块链二级市场报告

2020年11月30日-2020年12月8日

   本期报告重点内容:

  • 本周大盘走势:资金持续博弈,市场高位震荡

  • 交易所成交量:九大交易所日成交量均值下降39.46%

  • 数字资产换手率:十大数字资产累计换手率下降31.15%

  • 交易所钱包余额:USDT余额减少4.57%,USDT流通总量增加5.62%

  • USDT溢价率:窄幅震荡,溢价率维持正溢价

  • 比特币波动率指数:波动率指数宽幅震荡,市场情绪极度贪婪

  • 期货合约:合约价格宽幅震荡,多空预期切换频繁

  • 宏观视角:各类风险资产普涨,比特币价格小幅回调

  • 总结

本期报告详细内容:

1. 本周大盘走势:资金持续博弈,市场高位震荡

截至报告统计时间(2020年12月8日),本周全球区块链资产总市值均值为5659.8亿美元,较上周同期上涨5.4%;市场24小时成交量日均值1683.7亿美元,较上周均值下降22.2%。

截至报告统计时间,Tokenmania 8 周行情指数最新点位-1.23% , Tokenmania 32 周行情指数最新点位-0.28%,Tokenmania 60 周行情指数最新点位0.11%。

本周大盘保持高位盘整走势,市场量能大幅回调,投资者维持极度贪婪情绪。本周大盘整体维持区间盘整,周初大盘上行至5900亿后承压回落,回调至5500亿美元下方,而后反弹震荡于5500-5800亿美元区间,尾盘维持5600亿美元上方,总市值均值为5623.4亿美元,较上周同期上涨5.34%。外围市场方面,本周各类风险资产普涨,美国新刺激措施预期提振市场,美股三大股指集体上行,原油刷新今年3月来高位,黄金价格小幅上行。

本周比特币价格总体维持18500-19500美元区间窄幅震荡,盘中最高触及19470美元后快速回调,尾盘短时企稳18700美元上方。从盘面上看,当前整体保持高位整理行情,比特币几轮试探性上攻均未有效突破上方阻力区,量能较高位大幅回调,比特币巨鲸出货数据增长,再次出现FOMO情绪的概率较小;本周Bakkt比特币月度期货总交易额较前一周下降56%,芝加哥商品交易所(CME)杠杆资金的净空头未平仓合约总额增加,尽管交投氛围较前期冷却,但市场总体保持信心,投资者维持极度贪婪情绪,同期USDT流通总量本周增发逾5%,灰度继续增持比特币,多数币种当前仍处在强势横盘阶段,调整期间价格未显著回落;总体来看,在外围市场整体趋稳的情况下,短期或将维持高位震荡换手,新一轮上涨行情有待量能配合,若高位久盘不破,须注意回调风险;同时建议期货投资者注意风险优选平台,严控仓位,防范插针回调和平台宕机等原因导致的爆仓。

图1 近3个月全球区块链资产总市值变化

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资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

图2 本周比特币价格变化

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 资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

2. 交易所成交量:九大交易所日成交量均值下降39.46%

本周九大交易所一周累计总成交量为24477.99亿元人民币,较上周下降15952.22亿元,降幅为39.46%,从交易量结构来看,成交量占比前三名的交易所分别是Huobi(38.98%),Binance(35.56%),OKEX(17.86%),前三名交易所成交量占九大交易所总成交量的92.39%,前三名占比较上周减少0.38%;Huobi本周累计成交量较上周下降7802.19亿元,降幅为44.99%,Binance本周累计成交量较上周下降4920.48亿元,降幅为36.12%,OKEX本周累计成交量较上周下降2169.45亿元,降幅为33.17%。

图3 近两周九大交易所总成交量变化

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资料来源:非小号,TokenMania

图4 九大交易所历史每日总交易量变化 

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资料来源:非小号,TokenMania 

从更长的时间维度来看,2020年初至2月底,减产预期作用下市场积极向好,量能同步放大;3月疫情全球扩散,全球资本市场出现大幅波动和恐慌性下跌,流动性危机之下加密资产亦受重创,日成交量最高达4000亿元;随着全球多国政策持续发力,强刺激下全球资产逐渐探底企稳,全球风险偏好逐步修复,加密市场抄底资金托底迹象明显,恐慌性下跌结束后,九大交易所成交量降至2000亿元以下;比特币减半前市场量价有所增长,但减半完成后的一段时间内市场反应平淡,波动收窄,整体处于区间震荡,成交量呈下行趋势;经历数周区间调整后,BTC价格向上突破,本周价格维持高位震荡,九大交易所本周单日成交量均值为3496.86亿元,较上周下降2278.89亿元,降幅为39.46%。考虑到目前各大交易所存在刷量的行为,实际成交数据可能低于统计数据。

全球比特币场外交易量上升4.681%至4061.7545万美元,中国比特币场外交易量减少20.55%至1177.7631万元,委内瑞拉比特币场外交易量增加13.0%至40519.05亿玻利瓦尔,依据当前委内瑞拉玻利瓦尔和人民币兑换比例(1 CNY =165598.30VES)计算,最近一周场外BTC交易量约2446.83万元。

图5 LocalBitcoins全球交易量

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资料来源:Coin.Dance,TokenMania

图6 LocalBitcoins中国地区交易量

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资料来源:Coin.Dance,TokenMania

图7 LocalBitcoins委内瑞拉地区交易量

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资料来源:Coin.Dance,TokenMania

【注】:九大交易所是指:币安、火币、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb

3. 数字资产换手率:十大数字资产累计换手率下降31.15%

本周十大数字资产换手率周累计430.08%,较上周下跌194.56%,跌幅31.15%;换手率最高为92.92%,最低为41.24%,极值差为51.68个百分点。其中XLM跌幅居首,本周累计换手率112.54%,较上周跌幅71.49%。

图8 近两周十大资产日均换手率变化

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资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

图9 近两周十大资产换手率明细

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 资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

本周累计换手率排名前三位的分别是ETC(本周1045.99%,较上周下跌353.85%,跌幅25.28%),EOS(本周779.50%,较上周下跌333.96%,跌幅29.99%),LTC(本周773.82%,较上周下跌114.34%,跌幅12.87%);累计换手率排名后三位的分别是BTC(本周71.13%,较上周下跌19.20%,跌幅21.26%),XLM(本周112.54%,较上周下跌282.22%,跌幅71.49%),ETH(本周179.22%,较上周下跌53.72%,跌幅23.06%)。

【注】换手率是十大币种(BTC、ETH、XRP、XLM、BCH、EOS、LTC、ADA、ETC、DASH)的每日平均值。

4. 交易所钱包余额:USDT余额减少4.57%,USDT流通总量增加5.62% 

本周交易所BTC钱包余额212.421万BTC;交易所USDT余额71.0856亿USDT,较上周同期减少4.57%;当前USDT流通总量(含Omni,ERC-20,TRC-20)为201.835亿美元,较上周同期增加5.62%。

图10 交易所USDT总余额变化

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资料来源:TokenMania

【注】交易所钱包余额是涵盖了币安、Bitfinex、OKEX等多个主流交易所的综合数据

5. USDT溢价率:窄幅震荡,溢价率维持正溢价

场外溢价率反映了场外价格的溢价水平,也是捕捉场外资金情绪的工具,一般而言,高溢价率意味着场外资金入场情绪积极,反之则意味着场外资金进场动力不高,甚至是资金在出逃;场内溢价率则反映了场内价格的溢价水平,也是捕捉场内资金情绪的工具。

图11 Kraken USDT/USD交易对价格

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 资料来源:Tradingview,TokenMania

本周USDT溢价率窄幅震荡,尾盘维持正溢价,kraken交易所usdt/usd交易对本周开盘溢价0.09%,最高溢价0.22%,最低溢价-0.12%,收盘溢价0.06%;伴随大盘整体维持高位震荡,近期USDT溢价率波动减弱,整体维持正溢价区间。

【注】USDT折溢价指数为100时表示USDT平价,指数大于100表示USDT溢价,小于100则表示USDT折价。

6. 比特币波动率指数:波动率指数宽幅震荡,市场情绪极度贪婪

一般而言,比特币价格波动率指数可以用来衡量市场的恐慌程度,该值越高往往反映出对后市走势的分歧度越高。

图12 日级别比特币BVOL24H波动率

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资料来源:BitMEX,TokenMania

图13 恐惧&贪婪指数

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资料来源:Alternative.me , TokenMania

本周比特币波动率指数震荡下降,较上周同期下降35.35%;开盘值2.20,最高值2.20,最低值1.81,收盘值1.92;恐惧&贪婪指数7日前为95点,本周最高为95点,最低为88点,恐惧&贪婪指数最新点位95点,较上周同期95点保持不变,伴随比特币价格突破历史新高维持高位震荡,市场情绪保持极度贪婪。

7. 期货合约:合约价格宽幅震荡,多空预期切换频繁

从期货合约的角度来看,本周不同期限合约宽幅震荡,量能较前期有所减小,市场多空预期切换频繁,短期较难抉择方向。本周Bakkt比特币月度期货总交易额为7200亿美元,较前一周下降56%;芝加哥商品交易所(CME)杠杆资金的净空头未平仓合约总额继续增加,创下了过去两周的最高纪录。从期限结构上来看,本周OKEX的当周合约平均下降0.66%,升水幅度上升0.13百分点;次周合约平均下降0.47%,升水幅度上升0.13个百分点;季度合约平均上升1.07%,升水幅度上升0.20个百分点;BitMEX永续合约平均贴水0.17%。本周OKEX的当周合约价格最新升水0.25%,季度合约最新升水1.07%;BitMEX永续合约最新贴水0.00%。综合来看,当前期现价格波动幅度较大,短期较难抉择方向,同时建议期货投资者注意风险严控仓位,优选平台,防范插针回调和平台宕机等原因导致的爆仓。

图14 近两周比特币期货与现货价格走势

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资料来源:OKEX,BitMEX,TokenMania

图15 近两周比特币期货升贴水率

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资料来源:OKEX,BitMEX,TokenMania

【注】报告中期货的升贴水率根据BitMEX的BXBT现货数据进行计算

8.宏观视角:各类风险资产普涨,比特币价格小幅回调

从资产配置的角度,数字货币值得作为另类资产进行部分配置。对于投资者而言,各类资产分化的资产收益率体现出资产配置的重要性。根据投资需求将资金在不同资产类别之间进行资产配置,随着资产类别的组合方式多样化,在同等风险的情况下更广的投资组合通常能够带来更高的长期收益。

本周各类风险资产普涨,美国新刺激措施提振市场预期,美股三大股指集体上行,原油刷新今年3月来高位,比特币价格小幅回调。美国11月季调后非农就业人口增加24.5万人,不及市场预期,且连续第5个月增幅下滑。美股方面,由于美国11月非农就业数据远逊预期,增加了美联储与国会采取更多刺激措施的理由,本周三大股指集体上行,道指涨1.03%,标普500指数涨1.37%,纳指涨2.12%;COMEX黄金期货上涨2.90%报1842美元/盎司,美股创新高抑制了黄金的避险属性,但对美国新刺激措施的押注,提振了黄金作为通胀对冲工具的吸引力;NYMEX原油期货本周累计上涨1.23%报46.09美元/桶,刷新今年3月来高位;国内股市方面,本周上证指数涨逾1%,录得周线三连阳;创业板指涨逾4%,终结三周连跌,北向资金本周累计净买入超245亿元。

图16 本周各类资产动态收益率比较

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资料来源:同花顺,TokenMania

对近三年各类资产的动态收益率进行比较,比特币的收益表现一枝独秀。最近三年比特币动态收益率为3049.84%,位居各类资产首位,同时与其他资产的收益率有较大差距。除数字货币以外,其他资产收益率表现分化,美股表现相对较好,标准普尔500指数涨幅40.69%,纳斯达克综合指数涨幅83.94%;此外上证综指涨幅4.57%,黄金涨幅45.33%。

图17 近三年各类资产动态收益率比较

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资料来源:同花顺,TokenMania

各类资产中数字货币的市值波动性最强,在泡沫膨胀与泡沫破裂的过程中,数字货币价格更多地呈现出暴涨暴跌的趋势。2020年以来市场受全球疫情带来的流动性危机影响,比特币出现了大幅回调;近期市场上行,价格已创下历史新高,但长期来看数字货币处于相对估值低位,随着泡沫的挤出,数字货币值得作为另类资产进行部分配置。

9. 总结

大盘走势:本周大盘保持高位盘整走势,市场量能大幅回调,投资者维持极度贪婪情绪。本周大盘整体维持区间盘整,周初大盘上行至5900亿后承压回落,回调至5500亿美元下方,而后反弹震荡于5500-5800亿美元区间,尾盘维持5600亿美元上方,总市值均值为5623.4亿美元,较上周同期上涨5.34%。外围市场方面,本周各类风险资产普涨,美国新刺激措施预期提振市场,美股三大股指集体上行,原油刷新今年3月来高位,黄金价格小幅上行。

本周比特币价格总体维持18500-19500美元区间窄幅震荡,盘中最高触及19470美元后快速回调,尾盘短时企稳18700美元上方。从盘面上看,当前整体保持高位整理行情,比特币几轮试探性上攻均未有效突破上方阻力区,量能较高位大幅回调,比特币巨鲸出货数据增长,再次出现FOMO情绪的概率较小;本周Bakkt比特币月度期货总交易额较前一周下降56%,芝加哥商品交易所(CME)杠杆资金的净空头未平仓合约总额增加,尽管交投氛围较前期冷却,但市场总体保持信心,投资者维持极度贪婪情绪,同期USDT流通总量本周增发逾5%,灰度继续增持比特币,多数币种当前仍处在强势横盘阶段,调整期间价格未显著回落;总体来看,在外围市场整体趋稳的情况下,短期或将维持高位震荡换手,新一轮上涨行情有待量能配合,若高位久盘不破,须注意回调风险;同时建议期货投资者注意风险优选平台,严控仓位,防范插针回调和平台宕机等原因导致的爆仓。

交易所成交量:九大交易所日成交量均值上升52.19%。本周九大交易所一周累计总成交量为24477.99亿元人民币,较上周下降15952.22亿元,降幅为39.46%,从交易量结构来看,成交量占比前三名的交易所分别是Huobi(38.98%),Binance(35.56%),OKEX(17.86%),前三名交易所成交量占九大交易所总成交量的92.39%,前三名占比较上周减少0.38%;Huobi本周累计成交量较上周下降7802.19亿元,降幅为44.99%,Binance本周累计成交量较上周下降4920.48亿元,降幅为36.12%,OKEX本周累计成交量较上周下降2169.45亿元,降幅为33.17%。

全球比特币场外交易量上升4.681%至4061.7545万美元,中国比特币场外交易量减少20.55%至 1177.7631万元,委内瑞拉比特币场外交易量增加13.0%至40519.05亿玻利瓦尔,依据当前委内瑞拉玻利瓦尔和人民币兑换比例(1 CNY =165598.30VES)计算,最近一周场外BTC交易量约2446.83万元。

数字资产换手率:十大数字资产累计换手率下降31.15%。本周十大数字资产换手率周累计430.08%,较上周下跌194.56%,跌幅31.15%;换手率最高为92.92%,最低为41.24%,极值差为51.68个百分点。其中XLM跌幅居首,本周累计换手率112.54%,较上周跌幅71.49%。本周累计换手率排名前三位的分别是ETC(本周1045.99%,较上周下跌353.85%,跌幅25.28%),EOS(本周779.50%,较上周下跌333.96%,跌幅29.99%),LTC(本周773.82%,较上周下跌114.34%,跌幅12.87%);累计换手率排名后三位的分别是BTC(本周71.13%,较上周下跌19.20%,跌幅21.26%),XLM(本周112.54%,较上周下跌282.22%,跌幅71.49%),ETH(本周179.22%,较上周下跌53.72%,跌幅23.06%)。

交易所钱包余额:USDT余额减少4.57%,USDT流通总量增加5.62%。本周交易所BTC钱包余额212.421万BTC;交易所USDT余额71.0856亿USDT,较上周同期减少4.57%;当前USDT流通总量(含Omni,ERC-20,TRC-20)为201.835亿美元,较上周同期增加5.62%。

USDT溢价率:溢价率波动减弱,整体维持正溢价区间。本周USDT溢价率窄幅震荡,尾盘维持正溢价,Kraken交易所USDT/USD交易对本周开盘溢价0.09%,最高溢价0.22%,最低溢价-0.12%,收盘溢价0.06%;伴随大盘整体维持高位震荡,,近期USDT溢价率波动减弱,整体维持正溢价区间。

比特币波动率指数:波动率指数宽幅震荡,市场情绪极度贪婪。本周比特币波动率指数震荡下降,较上周同期下降35.35%;开盘值2.20,最高值2.20,最低值1.81,收盘值1.92;恐惧&贪婪指数7日前为95点,本周最高为95点,最低为88点,恐惧&贪婪指数最新点位95点,较上周同期95点保持不变,伴随比特币价格突破历史新高维持高位震荡,市场情绪保持极度贪婪。

期货合约:本周不同期限合约宽幅震荡,量能较前期有所减小,市场多空预期切换频繁,短期较难抉择方向。本周Bakkt比特币月度期货总交易额为7200亿美元,较前一周下降56%;芝加哥商品交易所(CME)杠杆资金的净空头未平仓合约总额继续增加,创下了过去两周的最高纪录。从期限结构上来看,本周OKEX的当周合约平均下降0.66%,升水幅度上升0.13百分点;次周合约平均下降0.47%,升水幅度上升0.13个百分点;季度合约平均上升1.07%,升水幅度上升0.20个百分点;BitMEX永续合约平均贴水0.17%。本周OKEX的当周合约价格最新升水0.25%,季度合约最新升水1.07%;BitMEX永续合约最新贴水0.00%。综合来看,当前期现价格波动幅度较大,短期较难抉择方向,同时建议期货投资者注意风险严控仓位,优选平台,防范插针回调和平台宕机等原因导致的爆仓。

宏观视角:本周各类风险资产普涨,美国新刺激措施提振市场预期,美股三大股指集体上行,原油刷新今年3月来高位,比特币价格小幅回调。美国11月季调后非农就业人口增加24.5万人,不及市场预期,且连续第5个月增幅下滑。美股方面,由于美国11月非农就业数据远逊预期,增加了美联储与国会采取更多刺激措施的理由,本周三大股指集体上行,道指涨1.03%,标普500指数涨1.37%,纳指涨2.12%;COMEX黄金期货上涨2.90%报1842美元/盎司,美股创新高抑制了黄金的避险属性,但对美国新刺激措施的押注,提振了黄金作为通胀对冲工具的吸引力;NYMEX原油期货本周累计上涨1.23%报46.09美元/桶,刷新今年3月来高位;国内股市方面,本周上证指数涨逾1%,录得周线三连阳;创业板指涨逾4%,终结三周连跌,北向资金本周累计净买入超245亿元。

来源:Tokenmania(ID:TAMCResearch)

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